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基于遗传算法的单位风险收益最大投资组合模型研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021, [2]西安交通大学经济金融学院,西安710061
  • 相关基金：基金项目：国家社会科学基金资助项目（07XJY038）;国家教育部社会科学规划资助项目（06JA630056）
作者： 权向萍[1], 高岳林[1], 薛宏刚[2]
关键词： 投资组合, 非线性整数规划, 遗传算法, 最小交易量, 风险价值(VaR)
中文摘要：

文章根据中国证券市场的实际要求，考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素，以投资组合的收益为分子，以投资组合的风险价值为分母，建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型，给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明，该模型是合理的并且给出的算法是有效的。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658