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基于Generalized Kalman Filter的VaR估计
  • 期刊名称:广州大学学报,8(3):13-15,2009年6月
  • 时间:0
  • 分类:O212.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]广州大学数学与信息科学学院,广东广州510006
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(10871054)资助
  • 相关项目:混料试验设计研究
中文摘要:

针对在工业、医药学等方面生产试验广泛应用的混料模型提出非线性混料模型及其推广模型,并对非线性混料可加模型的C-最优设计提出利用切比雪夫点求驻点,用拉格朗日乘子法求最优权重的解决方案,最后给出精确D-最优设计.

英文摘要:

Mixture experiment is widely applied in industry, medicine, etc. Here we raise some promotions of nonlinear mixture model. Then we discuss the C-optimal design and D-optimal design for the nonlinear additive rational quadratic mixture model. The C-optimal design is put forward by using Chebyshev-point stationary point. Then we use Lagrange multiplier method for getting the weights, and finally give for searching a precise Doptimal design.

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