位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
市场风险资本监管演进分析：从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ
  • ISSN号：1009-4350
  • 期刊名称：《西南金融》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北京大学光华管理学院,北京100871, [2]威海市商业银行博士后工作站,山东威海264200
  • 相关基金：山东省博士后创新项目专项资金; 山东省软科学项目（2012RKA10011）; 教育部人文社科青年基金项目（12YJC630157）
作者： 张相贤[1,2]
关键词： 市场风险, 资本监管, 巴塞尔协议
中文摘要：

2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷。针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量方法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分。本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点。分析表明,由于引入SVaR（压力在险值）的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部VaR模型计量市场风险资本要求。

同期刊论文项目
　特许权价值、公司治理机制和银行稳健性-中美商业银行的比较研究
期刊论文 25
同项目期刊论文
财税补贴、风险投资与高新技术企业的生产效率——来自中国物联网板块上市公司的经验证据
公司治理机制对旅游上市公司绩效的影响研究
纺织服装专业市场对区域产业集群的影响
特许权价值、隐性保险和银行稳健性——基于中国上市银行的实证检验
协同创新模式研究综述与展望
银行流动性翘尾现象：现状、成因、影响因素及对策
银行业监管新规对中小商业银行的影响及对策
银行体系流动性的影响因素及实证检验
中国商业银行特许权价值、公司治理机制和稳健性的实证检验
股票市场发展、银行信贷规模与产业结构升级——来自中国省级层面面板数据的证据
特许权价值和银行稳健性关系研究——基于中美上市银行的实证检验
银行业监管新规定对中小商业银行的影响及对策
要素投入、农地制度变迁对农业增长的影响——基于黑龙江省和山东省的比较分析
特许权价值、公司治理和银行稳健性——基于特许权价值和公司治理交互作用的视角
Corporate Governance,Government Regulation and Bank Stability
Mode Selection Strategy of Dual Distribution Channel Based on Revenue Analysis
要素投入、制度变迁与农业增长——基于黑龙江省、山东省和全国数据的实证检验
政府监管对银行稳健性的影响研究——基于中国上市商业银行的实证检验
宏观经济环境、政府监管与银行稳健性——中国上市银行的实证检验
中小商业银行实施监管新规的路径及策略
纺织服装产业转移对区域经济的影响研究--以苏州和绍兴为例
黑龙江省农业增长影响因素的实证分析
山东省农业增长影响因素的实证分析
资本监管压力、收入多元化与上市银行稳健性
期刊信息
  • 《西南金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行成都分行
  • 主办单位:四川省金融学会
  • 主编：刘劲松
  • 地址：成都市二环路南二段15号人民银行成都分行大楼内
  • 邮编：610041
  • 邮箱：scjr@chinajournal.net.cn
  • 电话：028-85261534 85261271
  • 国际标准刊号：ISSN：1009-4350
  • 国内统一刊号：ISSN：51-1587/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2011版）
  • 被引量:6010