位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于汇改视角的人民币汇率与黄金价格相关性研究
  • ISSN号：1003-1154
  • 期刊名称：《管理现代化》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国科学技术大学管理学院,安徽合肥230022
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（71371007）.
作者： 王相宁[1], 张思聪[1]
关键词： 人民币汇率, 黄金价格, 汇改, 半参数时变copula
中文摘要：

构建半参数时变Copula模型,检验人民币汇率与黄金价格间的动态相关性,根据相关系数的变化趋势,分析两者相关性的影响因素。结果表明：人民币汇率（间接标价法下）与黄金价格的一般相关系数为正,且具有对称的尾部相依结构;人民币汇率改革对两者相关性的影响最为显著,次贷、欧债危机,以及国际主要货币的汇率政策,也对两者相关性产生影响。

同期刊论文项目
次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析
期刊论文 12
同项目期刊论文
基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析
基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算
高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计
基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测
基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析
应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR
基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析
汇率波动对资本市场间溢出效应的影响
基于多分辨率分析和极值理论的集合VaR模型
基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析
外汇市场中的金融危机传染效应分析
期刊信息
  • 《管理现代化》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国管理现代化研究会
  • 主编：周子康
  • 地址：北京市朝阳区安定门外甘水桥甲一号太阳宫宾馆719-721室
  • 邮编：100011
  • 邮箱：glxdh@163.net
  • 电话：010-64249510
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1154
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1403/C
  • 邮发代号:2-218
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:7683