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固定效应面板线性回归模型的移动分块经验似然估计
  • ISSN号:1002-4565
  • 期刊名称:《统计研究》
  • 时间:0
  • 分类:O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]浙江财经大学数学与统计学院
  • 相关基金:本文获教育部人文社会科学研究规划基金项目“长记忆计量经济模型的统计推断及其应用”(12YJA910003)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“面板数据模型的随机效应和序列相关性检验理论及其应用研究”(13JJD910002)、浙江省自然科学基金项目“相依新息纵向数据模型的统计推断及在生物医学和经济金融中的应用”(Y14A010064)资助.
中文摘要:

本文针对固定效应面板线性回归模型中特意误差项为任意形式序列相关情形,提出了移动分块经验似然估计方法,并给出了大样本性质.模拟研究表明:该方法适用于特意误差项序列相关形式已知和未知两种情形,较Baltagi和“(1994)以及Goncalves (2011)提出的方法有效.本文采用该方法对CO2排放量与城市化水平之间的关系进行了实证分析,结果表明:城市化水平对CO2排放量有显著影响,不同城市化阶段对CO2排放量影响不同.

英文摘要:

This paper proposes a moving blocks empirical likelihood method for panel linear regression models with fixed effects, allowing serial correlations with any form in idiosyncratic errors in the model. Large sample properties are provided. Simulation results show that, whether the idiosyncratic errors structure were identified or not, the proposed method works well in both situations. Furthermore, the proposed method is much more effective than those of Bahagi and Li (1994) and Goncalves (2011). The proposed method is applied to investigate the relationship between CO2 emission and urbanization. The empirical results show that urbanization has significant effects on CO2 emission and the effects during each stage are different.

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期刊信息
  • 《统计研究》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家统计局
  • 主办单位:中国统计学会
  • 主编:万东华
  • 地址:北京西城区月坛南街75号
  • 邮编:100826
  • 邮箱:tjyj@gj.stats.cn
  • 电话:010-68783985
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-4565
  • 国内统一刊号:ISSN:11-1302/C
  • 邮发代号:82-14
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:32248