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ARMA（p,q）过程生成的大维样本协方差矩阵的极限谱分布
  • ISSN号：1673-5196
  • 期刊名称：《兰州理工大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]西北师范大学数学与统计学院,甘肃兰州730070
  • 相关基金：国家自然科学基金（11061032）,甘肃自然科学基金（0710RJZA106）
作者： 王才士[1], 刘琰[1]
关键词： 极限谱分布, ARMA(p, q)过程, Stieltjes变换, 密度函数, limiting spectral distribution, ARMA （p, q） process, Stieltjes transformation, density function
中文摘要：

应用极限谱方法讨论ARMA（p,q）过程．得到此类过程生成的随机矩阵的样本协方差阵的极限谱分布及其密度函数，同时给出ARMA（1，1）情形下的密度函数具体的表达式．

英文摘要：

The limiting spectral approach was used to discuss ARMA（p, q） processes and the limiting spectral distribution of sample covariance matrices generated by ARMA（p, q） process as well as the corresponding density functions were obtained. Meantime, the paper gived explicit expressions of the density functions of ARMA（1,1） processes.

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期刊信息
  • 《兰州理工大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:甘肃省教委
  • 主办单位:兰州理工大学
  • 主编：李有堂
  • 地址：甘肃省兰州市兰工坪路287号
  • 邮编：730050
  • 邮箱：journal@lut.cn
  • 电话：0931-2756301
  • 国际标准刊号：ISSN：1673-5196
  • 国内统一刊号：ISSN：62-1081/T
  • 邮发代号:54-72
  • 获奖情况:
  • 甘肃高等校优秀学术期刊,全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀科技期刊评...,第二届国家期刊奖百种重点期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6651