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COMPLEX SYSTEM ANALYSIS OF MARKET RETURN PERCOLATION MODEL ON SIERPINSKI CARPET LATTICE FRACTAL
  • ISSN号:1009-6124
  • 期刊名称:《系统科学与复杂性学报:英文版》
  • 时间:0
  • 分类:O189.12[理学—数学;理学—基础数学] TN911.73[电子电信—通信与信息系统;电子电信—信息与通信工程]
  • 作者机构:[1]Department of Mathematics, College of Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China.
  • 相关基金:supported by the National Natural Science Foundation of China Grant Nos.71271026 and 10971010
中文摘要:

这份报纸在一个证券市场调查价格变化的变化的统计行为。Sierpinski 地毯格子分数维图形和过滤系统被使用为金融市场开发新随机的股票价格。Sierpinski 地毯是一个无穷地分支的分数维图形,过滤理论通常被用来在一张随机的图描述连接的簇的行为。作者调查并且由一些分析方法分析价格模型的回来的统计行为,包括 multifractal 分析,自相关分析,放大回来间隔分析。而且,作者考虑在实际数据和模拟之间的回来行为的上海股票交易所复合指数,和比较的每日的回来数据被展出。

英文摘要:

This paper investigates the statistical behaviors of fluctuations of price changes in a stock market.The Sierpinski carpet lattice fractal and the percolation system are applied to develop a new random stock price for the financial market.The Sierpinski carpet is an infinitely ramified fractal and the percolation theory is usually used to describe the behavior of connected clusters in a random graph.The authors investigate and analyze the statistical behaviors of returns of the price model by some analysis methods,including multifractal analysis,autocorrelation analysis,scaled return interval analysis.Moreover,the authors consider the daily returns of Shanghai Stock Exchange Composite Index,and the comparisons of return behaviors between the actual data and the simulation data are exhibited.

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期刊信息
  • 《系统科学与复杂性学报:英文版》
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院系统科学研究所
  • 主编:
  • 地址:北京东黄城根北街16号
  • 邮编:100080
  • 邮箱:
  • 电话:010-62541831 62541834
  • 国际标准刊号:ISSN:1009-6124
  • 国内统一刊号:ISSN:11-4543/O1
  • 邮发代号:82-545
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国科学引文索引(扩展库),英国科学文摘数据库
  • 被引量:125