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违约相关的低违约组合违约率的估计
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70573076）;高等学校博士点基金资助项目（20050056057）
作者： 王国栋[1], 詹原瑞[1]
关键词： 违约率, 违约相关, 最大谨慎原则, 最大似然估计
中文摘要：

文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下，借助资产价值收益的单因素模型，根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率，得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率，并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658