一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用

项目名称：一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用
项目类别：面上项目
批准号：70573076
申请代码：G030201
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2006-01-01-2008-12-31

项目负责人：詹原瑞
负责人职称：教授
依托单位：天津大学
批准年度：2005

中文摘要：

一致性风险量度是金融学第三次变革的核心问题之一，由此引发了当前国际上关于风险量度的必备特性- - 一致性公理的热烈讨论。其中次可加性是金融监管与风险管理的必要条件，当前普遍采用的VaR因不具备次可加性备受批评。一致性风险量度，如预期短缺和条件受险价值不仅弥补了VaR的缺陷，也满足人们对尾部巨额损失关注的需求。本项目研究一致性风险量度在离散分布上的应用、有效计算与估计；研究信用风险相关违约模型的建立及违约传染组合一致性风险量度的确定；研究应用连接函数(copula)表示多变量分布的相关结构，构造一般的联合收益损失分布；研究应用新风险量度度量与管理信用风险的其他问题，包括基于新风险量度的信用组合优化、信用组合违约互换定价以及贷款定价等。本项研究有利于促进我国金融风险度量与管理的理论与应用水平的提高，具有重大的理论与实践意义。

中文主题词：风险量度、期望短期(ES)、连接函数(copula)、违约传染、信用组合优化

结论摘要：

英文主题词risk measure; expected shortfall(ES); connective function(copula); default contagion; optimizion of credit portfolio

成果综合统计