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基于随机利率模型的零息债券定价方法研究
  • ISSN号：1673-1069
  • 期刊名称：《中小企业管理与科技》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]天津财经大学
  • 相关基金：本文受到教育部人文社科项目“可转换债券的估值方法”（06JA63004）与国家自然科学基金项目（10771158）的资助.
作者： 谌雪莺[1], 黄宜平[1]
关键词： VASICEK模型, CIR模型, HULL-WHITE模型, 零息债券
中文摘要：

债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文对三种随机利率模型的优劣作了比较,并在此基础上,讨论了零息债券的定价,给出了Vasicek模型和CIR模型的解析解,同时讨论了Hull-White模型的数值方法。

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期刊信息
  • 《中小企业管理与科技》
  • 主管单位:河北省中小企业服务中心
  • 主办单位:河北省中小企业服务中心
  • 主编：苏向军
  • 地址：石家庄市师范街138号
  • 邮编：050051
  • 邮箱：zxqybjb@163.com
  • 电话：0311-83886909 83886978
  • 国际标准刊号：ISSN：1673-1069
  • 国内统一刊号：ISSN：13-1355/F
  • 邮发代号:18-169
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:55023