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基于隐马尔可夫模型对LIBOR序列的贝叶斯分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O21[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F83[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]复旦大学管理学院,上海200433
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10271078）
作者： 孙鹏飞[1], 徐勤丰[1], 俞燕[1]
关键词： 隐马尔可夫模型, 贝叶斯方法, GIBBS抽样, LIBOR美联储基准利率
中文摘要：

本文借助贝叶斯方法，用隐马尔可夫模型（HMM）来拟合美元LIBOR（伦敦银行同行拆借利率）相对美联储基准利率的变动情况，用Gibbs抽样实现了模型的参数估计。我们将该模型用于对LIBOR的衍生金融产品的评价；并利用无套利原理预测美联储基准利率的变动。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658