位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
The Option Pricing Models with Stochastic Interest Rate
  • 期刊名称：Pioneer Journal of Mathematics and Mathematical Sc
  • 时间：2013.11.25
  • 页码：117-124
  • 相关项目：基于改进期权的我国西部煤炭投资管理应用研究
作者： 杨云锋|金浩|
同期刊论文项目
基于改进期权的我国西部煤炭投资管理应用研究
期刊论文 33 会议论文 2
同项目期刊论文
实物期权的煤炭资源勘查投资项目评估模型
The spurious regression of AR(p) infinite-variance sequence in the presence of structural breaks
Wealth Optimization Models with Stochastic Volatility and Continuous Dividends
Maximization of Wealth in a Jump-Diffusion Model
The long term dynamics in crude oil prices
基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析
Pricing options on jump-diffusion model
完备市场下亏空风险的最小化
时间序列中参数变点的检测
Spurious Relationship of AR(P) Stable Sequences in Presence of Trends Breaks
Application of PCA-LINMAP coupling algorithem and model in determining weight of influence factors o
波动率随机时的财富优化模型
多嵌套期权的煤炭资源开发投资决策模型
煤炭资源投资项目价值形成机理研究_基于实物期权
Option pricing model with stochastic exercise price
Spurious relationship of long memory sequences in presence of trends breaks
The improvement of fuzzy cluster analysis algorithem in data mining
Ratio tests for persistence change with heavy-tailed observations
改进的自回归过程结构变点检验
不完备市场下的财富优化
基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验
双Quantales模中的张量积
具有时滞反馈的非对称双稳系统中的振动共振研究
煤炭行业供给侧结构性改革探索
基于“四带”划分的弯曲下沉带岩层移动预计模型