位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法研究评述
  • ISSN号：1003-3580
  • 期刊名称：《经济论坛》
  • 时间：0
  • 分类：F832.63[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]浙江财经学院金融学院
  • 相关基金：本文由国家自然科学基金项目（70571068）、浙江省大学生科技成果推广项目资助.
作者： 张强[1]
关键词： 外汇结构性存款, 随机波动率, Libor市场模型, LSMC
中文摘要：

近些年来,外汇结构性存款定价的蒙特卡罗方法已经得到学术研究领域的高度关注和实践中的广泛应用。本文主要对国内外在这一研究领域所开展的主要工作及成果进行分析和评述,在此基础上,提出该研究领域的进一步研究方向。结论认为,随机波动率下的Libor市场模型将成为未来研究外汇结构性存款联动Libor利率的重要思路和方式;利用改进的最小二乘蒙特卡罗方法将成为解决外汇结构性存款定价问题的重要途径。

同期刊论文项目
金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究
期刊论文 17 会议论文 4
同项目期刊论文
企业 R&D 项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用
衍生证券定价蒙特卡罗模拟的方差减少技术方法
权证定价理论方法的发展过程与未来研究展望
期权定价数值分析模型的计算机程序实现探讨
金融衍生证券定价的人工神经网络定价方法研究进展评述
可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价方法的分析和研究
可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法与评述
基于 KMV 模型的上市公司信用风险预测
基于 KMV 模型的农业上市公司信用风险实证分析
基于KMV模型的农业上市公司信用风险实证分析
存贷款利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟及其改进
金融衍生证券的人工神经网络定价方法研究进展评述
可转换债券最小方差蒙特卡罗模拟定价改进方法的分析和研究
企业R＆D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用
触发性结构化利率债券定价的蒙特卡罗方法研究
权证定价理论方法的发展过程及未来研究展望
期刊信息
  • 《经济论坛》
  • 主管单位:河北省社会科学院
  • 主办单位:河北省社会科学院
  • 主编：穆兴增
  • 地址：石家庄市裕华西路67号(河北省社会科学院8楼)
  • 邮编：050051
  • 邮箱：jjltzz@126.com
  • 电话：0311-83081671
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3580
  • 国内统一刊号：ISSN：13-1022/F
  • 邮发代号:18-50
  • 获奖情况:
  • 河北省十佳期刊,河北省优秀期刊,华北地区十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22940