金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究

项目名称：金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用研究
项目类别：面上项目
批准号：70571068
申请代码：G0115
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2006-01-01-2008-12-31

项目负责人：马俊海
负责人职称：教授
依托单位：浙江财经学院
批准年度：2005

中文摘要：

本项目主要以金融资产定价原理为理论基础，充分运用蒙特卡罗摸方法和随机分析技术对金融衍生证券的定价问题进行了系统、深入的研究探讨，尤其注重于分析与解决在我国有着广泛应用基础的衍生性金融产品的定价问题。整个项目主要开展了以下八个方面研究工作一是金融衍生证券定价蒙特卡罗模拟综合性方差减少减少技术；二是基于随机波动率假设的认股权证定价蒙特卡罗改进技术；三是基于跳跃扩散过程的隐含期权定价蒙特卡罗模拟改进技术；四是美式期权定价的蒙特卡罗模拟方差减少技术及其在可转换债券定价中的应用；五是基于蒙特卡罗模拟技术的R&D项目投资决策分析方法；六是专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法；七是金融衍生证券定价蒙特卡罗模拟样本路径构造技术探讨；八是其他方面，主要包括金融衍生证券定价的神经网络方法探讨、基于期权定价思想的信用风险KMV度量模型，以及联合担保定价的风险中性方法及蒙特卡罗模拟应用等。整个项目研究成果一方面提高、改进了一般性金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟的效率，另一方面为解决我国实际金融产品定价问题提供了很好的方法框架及分析模型。

中文主题词：金融衍生证券；蒙特卡罗模拟；方差减少技术；实物期权；随机波动率

结论摘要：

英文主题词Financial Derivative Securities; Monte Carlo simulation; Varince reduction technique; Real option; Stochastic volatility.

成果综合统计