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含有模糊信息的证券组合投资模型
  • ISSN号:1674-8425
  • 期刊名称:《重庆理工大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术;自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
  • 作者机构:[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10571046);中南大学创新项目.
中文摘要:

介绍了三角模糊数的度量标准,给出相关的隶属函数和模糊数优度和劣度的概念.讨论了证券组合投资的收益率和风险损失率均为模糊数,且含有无风险证券的证券组合投资模糊目标线性规划模型.在该模型中,通过引入模糊数和三角模糊数的优度和劣度,将模糊目标函数转化为确定型的线性规划模型.投资者可以根据对收益风险的关心程度、对风险的喜好程度及金融市场的客观情况,得到相应情况下的有效投资方案.

英文摘要:

This paper introduces the metrical standards of triangular fuzzy number, presents the relevant membership function and the concepts of superiority and inferiority of fuzzy number, discusses a fuzzy object linear planning model of portfolio investment with riskless securities, where rate of return and risk loss rate are both fuzzy numbers. In this model, through the introduction of fuzzy numbers and triangular fuzzy number of goodness and the bad, fuzzy objective function is transformed into a set of linear programming model. Investors can obtain effective investment plan based on the income level of interest and the degree of risk preferences and the objective circumstances of financial markets.

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期刊信息
  • 《重庆理工大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:重庆市教育委员会
  • 主办单位:重庆理工大学
  • 主编:李志雄
  • 地址:重庆市巴南区红光大道69号
  • 邮编:400054
  • 邮箱:xb@cqut.edu.cn
  • 电话:023-68667255
  • 国际标准刊号:ISSN:1674-8425
  • 国内统一刊号:ISSN:50-1205/T
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 连续3次获:重庆市一级期刊“称号,2011年入选”RCCSE中国核心学术期刊“
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊
  • 被引量:3795