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国际干散货FFA市场的协整研究和定价应用
  • ISSN号：1006-1738
  • 期刊名称：《航海技术》
  • 时间：0
  • 分类：F551[经济管理—产业经济] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(项目编号:70473016)
作者： 李俊[1], 卢春霞[1]
关键词： 干散货运输, 价格序列, Johansen协整研究, CARCH(1, 1)模型, FFA定价
中文摘要：

采用Johansen协整技术对基于BCIT/Caverage、BPIT/Caverage的两个干散货FFA市场的期货和现货价格进行了协整研究,结果认为:基于这两者的干散货FFA市场不是有效市场,交易时风险较大,建立了两组序列的协整关系模型和基于非对称CARCH(1,1)模型的两个FFA定价公式,并对两个模型中的价格序列进行了Granger因果检验得到它们互为Granger成因,最后说明如何进行好的干散货FFA交易以使中国企业更多、更好地参与国际干散货FFA市场,降低海运风险。

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期刊信息
  • 《航海技术》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国航海学会 中海（集团）总公司
  • 主编：候立平
  • 地址：上海市浦东新区海港大道1550号 上海海事大学图书馆B5楼
  • 邮编：201306
  • 邮箱：hhjs@shmtu.edu.cn
  • 电话：021-38284907
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1738
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1251/U
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3466