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正倒向随机微分方程解的比较定理
  • ISSN号：1003-3998
  • 期刊名称：数学物理学报
  • 时间：0
  • 页码：368-373
  • 语言：中文
  • 分类：O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]华南农业大学理学院,广州510642, [2]东华大学理学院,上海200051
  • 相关基金：国家自然科学基金（70672024）资助
  • 相关项目：货币错觉与资产价格：中国股票市场与房地产市场的实证研究
作者： 郭子君|吴让泉|
关键词： 正倒向随机微分方程, 解, 比较定理, 停时, Forward-backward stochastic differential equations, Solutions, Comparison theorems, Stopping time
中文摘要：

讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用，对于一类正倒向随机微分方程，利用Ito公式、停时等随机分析方法，通过构造辅助正倒向随机微分方程，得到了正倒向随机微分方程解的比较定理．

英文摘要：

The comparison theorems for solutions of FBSDEs are discussed. The FBSDEs＇s applications in stochastic optimal control and modern financial theory are introduced. By using the tools of Ito＇s formula and stopping time, a comparison theorem for FBSDEs is acquired by introducing helping linear FBSDEs.

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期刊信息
  • 《数学物理学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 主编：李邦河 陈贵强 朱熹平
  • 地址：湖北省武汉市武昌小洪山西路30号武汉71010信箱
  • 邮编：430071
  • 邮箱：actams@wipm.ac.cn
  • 电话：027-87199206
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3998
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1226/O
  • 邮发代号:38-214
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:5382