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相关随机利率下的双二项模型的破产概率
  • ISSN号：1006-6330
  • 期刊名称：《应用数学与计算数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O24[理学—计算数学;理学—数学] O29[理学—应用数学;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海大学数学系,上海,200444 上海立信会计学院中国立信风险管理研究院,上海,201620 上海大学数学系,上海,200444
  • 相关基金：国家自然科学基金(No.60572126)资助
作者： 徐灵玲[1], 王汉兴[1], 粟旭[1]
关键词： 最终破产概率, 线性自回归, LUNDBERG不等式, 鞅
中文摘要：

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.

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期刊信息
  • 《应用数学与计算数学学报》
  • 主管单位:上海市教育委员会
  • 主办单位:上海大学
  • 主编：马和平
  • 地址：上海市上大路99号121信箱上海大学期刊社
  • 邮编：200444
  • 邮箱：camc@oa.shu.edu.cn
  • 电话：021-66137602
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-6330
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1436/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘
  • 被引量:1282