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基于多维t—Copula函数的投资组合的CVaR分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.9[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]西安交通大学经济金融学院,西安710061
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10671152）
作者： 包卫军[1], 徐成贤[1]
关键词： 蒙特卡罗, 投资组合, COPULA函数, CVAR
中文摘要：

文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势．构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数，并使用蒙特卡罗模拟技术，分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CvaR（条件风险价值）。实证说明，根据本文提出的模型度量资产的风险，可以使投资者选择的资产更加稳健；同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658