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滑动平均过程关于矩的精确渐近性的改进
  • ISSN号:1008-9497
  • 期刊名称:《浙江大学学报:理学版》
  • 时间:0
  • 分类:O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]浙江大学数学系,浙江杭州310027
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10371109).
作者: 苏楠[1]
中文摘要:

假设{εi;-∞〈i∞}是一列独立同分布(i.i.d.)随机变量,满足Eε1=0,Eε1^2〈∞〈i〈∞}是一列绝对可和的实数列,关于滑动平均过程Xk=+∞ ∑ i=-∞ ai+kεi,k≥1,已经得到矩形式完全收敛的精确渐近结果:假设E|ε1|^3〈∞,则对1〈p〈2,r〉1+p/2,若E|ε1|^r〈∞,那么lim ε→0 ε^2(r-p)/(2-p)-1 ^∞ ∑n=1 n^r/-p-2-1/ p E{|Sn|-εn^1/p}+=p(2-p)/(r-p)(2r-p-2) E|Z|^2(r-p)/(2-p),本文将以上定理中E|ε1|^3〈∞的条件去掉,得到相同结论,并且在Eε1^2〈∞的条件下得到:假设0≤δ1,α为正实数,并且满足1/2-1/α〈δ〈1-1/α,则lim ε→0 ε^2δ+2/α-1 ^∞∑n=2 ((log n)^(δ-1/2)α/n^3/2) E{|Sn|-ε√n(log n)^α}+ =α/(δα+)(2δα+2-α) E|Z|^2δ+2/α,其中Z服从均值为0,方差为0,方差为τ^2=σ^2(^+∞ ∑ i=-∞ ai)^2 的正态分布.

英文摘要:

The precise asyrnptotics in the complete convergence of moving-average processes Xk=+∞ ∑ i=-∞ ai+kεi,is discussed, where {εi;-∞〈i∞}is a doubly infinite sequence of i. i, d. random variables with mean zeros and finite variances,{α i;-∞〈i∞} is an absolutely summable sequence of real numbers. Set Sn=^n ∑k=1 Xk,n≥1,the following precise asymptotics of moving-average processes is proved without the existence of E|ε1|^3,For 1〈p〈2 ,r〉l+p12, it:holds lim ε→0 ε^2(r-p)/(2-p)-1 ^∞ ∑n=1 n^r/-p-2-1/ p E{|Sn|-εn^1/p}+=p(2-p)/(r-p)(2r-p-2) E|Z|^2(r-p)/(2-p), In addition, 0≤δ1,α be a positive number and 1/2-1/α〈δ〈1-1/α, then lim ε→0 ε^2δ+2/α-1 ^∞∑n=2 ((log n)^(δ-1/2)α/n^3/2) E{|Sn|-ε√n(log n)^α}+ =α/(δα+)(2δα+2-α) E|Z|^2δ+2/α where Z has a normal distribution with mean 0 and variance τ^2=σ^2(^+∞ ∑ i=-∞ ai)^2 .

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期刊信息
  • 《浙江大学学报:理学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:浙江大学
  • 主编:贺贤士 张富春
  • 地址:杭州市天目山路148号
  • 邮编:310028
  • 邮箱:zdxb_l@zju.edu.cn
  • 电话:0571-88272803
  • 国际标准刊号:ISSN:1008-9497
  • 国内统一刊号:ISSN:33-1246/N
  • 邮发代号:32-36
  • 获奖情况:
  • 第二届中国高校精品科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),英国农业与生物科学研究中心文摘,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2014版)
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