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中国股市与国际主要市场相关性的行业特征分析

ISSN号：1006-1428
期刊名称：上海金融
时间：0
页码：52-55
语言：中文
分类：F830.91[经济管理—金融学]
作者机构：[1]同济大学现代金融研究所,上海200092
相关基金：本文得到国家自然科学基金项目“基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型”（项目批准号70671075）的资助
相关项目：基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型

中文摘要：

本文对中国股票市场中主要行业与香港、美国和日本三个证券市场之间相关性的现状和变化趋势进行了比较分析。研究结果表明：首先，尽管中国股市中各行业的国际相关性水平相对较低，但从总体上有增强的趋势；其次，不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大，显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加；最后，不同行业国际相关性的增长率也存在差异，金融、基础材料、科技、公用事业和消费服务行业的国际相关性具有相对较高的增长率，其中公用事业和消费服务行业的国际相关性变化表现出相对较强的市场差异性。

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