基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型

项目名称：基于中国投资者的全球化动态投资组合管理模型
项目类别：面上项目
批准号：70671075
申请代码：G0115
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2007-01-01-2009-12-31

项目负责人：陈伟忠
负责人职称：教授
依托单位：同济大学
批准年度：2006

中文摘要：

本项目以中国投资者所处的市场环境为背景，以中国投资者在全球化投资组合管理过程中将遇到的资产配置、市场风险管理和汇率风险管理等问题为研究目标，并从以下四个方面进行了深入研究（1）中国投资者进行全球化投资的必要性和可行性；（2）动态投资组合管理模型的绩效比较和适用性；（3）中国投资者在全球资产配置过程中的市场风险控制；（4）全球化投资过程中的汇率风险分析与控制。通过上述研究工作，我们大大加深了对中国投资者进行全球化投资组合管理方面的原则、方法和风险控制机制的认识，对于国际上常用的全球化投资组合管理工具也有了较为全面和深入的了解。我国当前在全球化投资组合管理和动态投资组合管理模型两个方面的研究成果均相对较少，因此本项目的研究不仅对于丰富在全球市场环境下构建动态投资组合管理模型等有关理论问题具有重要的学术价值，对于中国投资者分析和解决在全球化投资过程中遇到的诸如资产配置、风险控制等问题也具有较高的实践价值。

中文主题词：投资组合管理；全球化投资；国际化投资；中国投资者

结论摘要：

英文主题词Portfolio Management; Global Investment; International Investment; Chinese Investor

成果综合统计