位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
境内外人民币货币市场利率联动效应实证分析
  • ISSN号：1006-1428
  • 期刊名称：《上海金融》
  • 时间：0
  • 分类：F31[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]新疆财经大学,新疆乌鲁木齐830012, [2]中国人民银行上海总部,上海200120
  • 相关基金：本文受到国家社科基金重大项目“中国新疆周边国家经济安全机制比较和整合研究14ZD088”的资助,受“新疆财经大学博士科研基金项目X,JE201406”的资助,受新疆教育厅人文社科重点研究基地招标项目“新疆综合保税区发展离岸金融业务问题研究050114C06”的资助.受“丝绸之路经济带下深化新疆沿边城市开放机制研究2014TD001”的资助.
作者： 张喜玲[1], 沈骏[2]
关键词： 货币市场利率, SHIBOR, CNH, HIBOR, VAR—GARCH—BEKK模型, 联动效应
中文摘要：

本文研究了2013年6月-2015年5月期间上海银行间同业拆息率（SHIBOR）和人民币香港银行间同业拆息率（HIBORCNY）的联动效应，通过采用Granger因果关系检验和二元VAR—GARCH（1，1）-BEKK模型进行检验分析。得出结论：人民币境内外货币市场利率之间存在明显的境内对境外的单向报酬溢出效应，即境内市场处于人民币利率价格信息主导地位；人民币境内外货币市场利率均存在时变波动性和波动冲击持久性的特点：境内外人民币货币市场利率间的双向波动溢出效应较弱，仅境内货币市场利率短期波动冲击对境外人民币货币市场利率波动表现出持久性影响的特性。

同期刊论文项目
　废弃矿井煤层气资源储集空间分布的基础研究
期刊论文 21
同项目期刊论文
基于过程控制理念的网络安全法律治理研究——以“风险预防与控制”为核心
赌博合法化的意识形态“规训”——奥斯特小说《偶然的音乐》读解
后现代的反战呐喊：保罗·奥斯特小说《黑暗中的人》读解
后现代侦探小说的本体论、认识论探析——以保罗·奥斯特《纽约三部曲》为例
影子银行对货币政策的冲击效应分析
爱的箴言：《你在天堂里遇见的5个人》主题解析
从蒂姆·温顿的《浅滩》看人性的“搁浅”
基于互联网金融背景下P2P信贷的现状分析
哈萨克斯坦经济的现状、问题及对策分析
《阿米莉亚》中菲尔丁的现实主义者与理想主义者等多元角色
哈萨克斯坦经济金融发展及其对我国新疆的影响
技术变化语境下中国科技立法核心理念建构以马克思技术观思想视角谈起
金融危机处理的国际比较及启示
衰老与死亡--论朱利安·巴恩斯《柠檬桌子》的主题
基于比较视角的清真食品与穆斯林用品专利信息分析
丝绸之路经济带背景下中哈边境旅游合作动力机制分析及保障体系构建
“丝绸之路经济带”建设中面向哈萨克斯坦的对外贸易专利对策分析——兼谈哈萨克斯坦共和国专利法律制度
浅谈我国商业银行信贷业务中的信息不对称问题
文学是语言的乌托邦：巴尔特零度写作理论述评
地方性商业银行利率风险管理
期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编：李安定
  • 地址：浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编：200120
  • 邮箱：shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话：021-20897140
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1428
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14808