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广义Erlang模型下利率波动对保险资产的影响
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O211.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南京财经大学金融学院,南京210003
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70471071）;国家统计局统计科学研究项目（LX0317）;江苏省教育厅哲社研究项目（04SJB630005）
作者： 江涛[1], 郑飞[1]
关键词： 广义Erlang风险模型, 破产概率, Brownian运动项, PARETO分布
中文摘要：

在初始资本金较大的场合，本文探讨了利率的波动对于保险公司盈亏状况的影响。在索赔采到过程为广义Erlang风险过程、索赔额服从Pareto分布，以及利息力度（Interest force）受到随机扩散项的干扰下，获得了保险公司亏损概率的估计。该结果推广了许多最新文献的相关结果，与我国保险业的利差损实际状况相吻合。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658