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基于马尔可夫链改进股市的预测精度
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：上海大学管理学院,上海200444
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（61174160）
作者： 阎春宁, 刘瑞辉, 张欢欢
关键词： 马尔可夫链, 上证指数, 转移概率, 预测精度
中文摘要：

为了提高股市预测精度,文章采用马尔可夫链转移概率的分析方法,分别针对宏观三状态和混合状态建立了股市预测模型。利用该模型去分析和预测股指,并对预测精度进行回逆检验。以上证指数为研究对象进行实证分析,结果表明宏观三状态预测模型能够较好地判别上证综指上涨和下跌趋势,混合状态预测模型能够较好地滚动预测上证指数收盘价。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658