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商品期货价格指数能有效预测通货膨胀吗——基于NHCI的实证研究
  • ISSN号：1008-2069
  • 期刊名称：《宏观经济研究》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中南财经政法大学金融学院
  • 相关基金：本文得到国家自然科学基金（71273282）和国家社会科学基金（12BJYl54）的资助.
作者： 危慧惠[1], 李昕贺[1]
关键词： 商品期货价格指数, 通货膨胀NHCI
中文摘要：

商品期货价格指数常用来预测和解释通货膨胀的趋势与程度。以我国南华期货价格指数NHCI为研究对象，对NHCI与通货膨胀的相关性及其预测功能进行了全面分析。首先通过检验得到NHCI与CPI和PPI的关联性，接着评估了NHCI对通货膨胀拐点和趋势的预测能力，最后采用vAR方法检验和比较了NHCI综合指数与分行业指数对通货膨胀程度的解释力度的大小。结果表明，NHCI与CPI和PPI间存在长期均衡关系；另一方面，虽然NHCI能领先通货膨胀拐点与趋势，但领先期数的不确定削弱了其预测能力。VAR模型估计结果则表明除农业指数外，NHCI综合指数和其他行业指数均能较好地预测通货膨胀程度。

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期刊信息
  • 《宏观经济研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家发展计划委员会
  • 主办单位:国家发展和改革委员会宏观经济研究院
  • 主编：王一鸣
  • 地址：北京西城区木樨地北里甲11号国宏大厦B座1307室
  • 邮编：100038
  • 邮箱：hongguanjingji@163.com
  • 电话：010-63908357
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-2069
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3952/F
  • 邮发代号:82-791
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:16887