位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Martingale characterization of G-Brownian motion
  • ISSN号：0304-4149
  • 期刊名称：Stochastic Processes and their Applications
  • 时间：0
  • 页码：232-248
  • 语言：英文
  • 相关项目：倒向随机微分方程，非线性数学期望及其应用研究
作者： 徐静|张波|
同期刊论文项目
倒向随机微分方程，非线性数学期望及其应用研究
期刊论文 10 会议论文 1
同项目期刊论文
G框架下的欧式期权定价公式
Extension and Application of Ito's Formula Under G-Framework
On a Class of Quadratic Growth RBSDE with Jumps and Its Application
Optimal portfolio of safety-first models
Risky asset pricing based on safety first fund management
Stochastic regression and its application to hedging in finance
A Girsanov Type Theorem Under G Framework
由Lévy过程驱动的BSDE定义的一般非线性期望(英文)