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G框架下的欧式期权定价公式

期刊名称：数学的实践与认识
时间：0
页码：41-45
分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
作者机构：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030, [2]北京工商大学计算机与信息工程学院,北京100048, [3]中国人民大学统计学院,北京100872
相关基金：国家自然科学基金（10901168,10771214）;教育部人文社科基金（09YJCZH122）;重庆市自然科学基金（2009BB2039）
相关项目：一类非线性数学期望-G期望及其在金融中的应用研究

作者：徐静|徐美萍|

关键词： G几何布朗运动, 欧式期权, G鞅, g geometric brownian motion, european option, g martingale

中文摘要：

用G几何布朗运动描述标的资产的价格变动，得到了欧式看涨期权定价的动态公式，并给出了动态复制策略的显示表达．

英文摘要：

Under the assumption that the underlying asset follows the G geometric Brownian motion, we give the dynamic pricing formula for the European call option. We Mso obtain the dynamical hedging policy explicitly in a weaken Black-Scholes assumption.

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