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基于CVaR的投资组合优化
  • 期刊名称：段　琪，何春雄* 基于CVaR的投资组合优化，科学技术与工程. 8(16):4761-4763,
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学] F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华南理工大学数学科学学院,广州510640
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“模糊可能性投资组合模型及其决策研究”(项目编号:70571024)资助。
  • 相关项目：模糊可能性投资组合模型及决策研究
关键词： 分形市场, 权证, 可转换债券, 稀释效应
中文摘要：

本文基于分形市场假说，利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型，并对影响定价模型的因素进行了分析。

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