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基于VaR方法和GARCH模型族的上证综指实证分析
  • ISSN号：1008-7109
  • 期刊名称：《宁波工程学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：宁波工程学院
  • 相关基金：浙江省自然科学基金(LQ16A010006);宁波市自然科学基金(2015A610158);国家级大学生创新创业项目(201511058007);宁波工程学院学生科研项目(2015049)
作者： 李访宁, 王志, 贺展
关键词： GARCH模型族, VAR方法, 股市收益率
中文摘要：

在三种GARCH模型下,本文分析比较了上证综指在服从正态分布,分布和GED分布下的Va R值。分析显示,GED分布情形下可以较为准确地刻画股市收益率的尖峰厚尾现象,EGARCH和PGARCH模型能够更好地刻画股票的波动规律。

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期刊信息
  • 《宁波工程学院学报》
  • 主管单位:宁波市政府
  • 主办单位:宁波工程学院
  • 主编：高浩其
  • 地址：宁波市江北区风华路210号
  • 邮编：315211
  • 邮箱：xuebao@nbut.cn
  • 电话：0574-87616042 87616041
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-7109
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1332/Z
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中国首届《CAJ-CD》执行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:2830