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基于社会网络分析的投资组合优选方法
  • ISSN号:1000-6788
  • 期刊名称:系统工程理论与实践
  • 时间:2015
  • 页码:3017-3024
  • 分类:N945.25[自然科学总论—系统科学]
  • 作者机构:西安交通大学系统工程研究所,西安710049
  • 相关基金:国家自然科学基金(61173111,60774086); 教育部博士点基金(20090201110027)
  • 相关项目:人类基因组内含子与SNP的关系分析及其在SNP优选和剪接位点识别中的应用
作者: 钟韬|彭勤科|
中文摘要:

网络中存在着与金融市场相关的海量信息,为实现自动化的技术分析与基本面分析提供了空间.因此,本文利用了以文本为主的上市公司基本面的财经信息,建立了金融市场的社会网络模型;然后利用其中的最大全连通补网进行基于多元化策略的投资组合优选,并与技术分析方法相结合,给出了一种较低风险的投资策略.本文根据真实数据对基于该方法生成的投资策略进行了交易仿真实验,研究结果表明:本方法能够有效地降低投资组合的风险,并在一定程度上提高投资收益.

英文摘要:

Large amount of information are available on the internet,which enable both the automatical technical analysis and automatical fundamental analysis.Thus,this paper takes the financial information that are usually textual and used in fundamental analysis into consideration,and models the market as a social network.Then we select the portfolio with diversification strategy using the maximum fully connected complementary network,and propose an investment strategy that is combined with technical analysis and has the risk level under control.Finally,the strategy is simulated by real market data.The results show that it's effective for our method to lower the risk of the portfolio and to some extent improve the return.

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期刊信息
  • 《系统工程理论与实践》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编:汪寿阳
  • 地址:北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编:100190
  • 邮箱:xtll@chinajournal.net.cn
  • 电话:010-82541407
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-6788
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2267/N
  • 邮发代号:2-305
  • 获奖情况:
  • 第三届中国出版政府奖提名奖
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:56095