分位数回归模型中的大偏差、偏差不等式及其应用-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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分位数回归模型中的大偏差、偏差不等式及其应用

项目名称：分位数回归模型中的大偏差、偏差不等式及其应用
项目类别：青年科学基金项目
批准号：11201356
申请代码：A011004
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2013-01-01-2015-12-31

项目负责人：何晓霞
依托单位：武汉科技大学
批准年度：2012

中文摘要：

随着计算机技术的不断提高以及各种有效算法的出现，分位数回归方法在经济以及金融领域的应用越来越越广泛。相关的新模型在理论和应用方面发展迅速，成为国际上计量经济学、统计学研究前沿的一个热点。本项目以分位数回归中的参数及非参数估计问题为研究对象，运用大偏差的理论和方法，研究其大样本性质，并将这些性质运用于金融风险测度中。具体分为以下三个方面（1）运用各种指数不等式以及泛函不等式，考察样本分位数的大偏差、偏差不等式；（2）考察分位数回归模型（包括各种扩展模型删失数据、具有ARCH效应、加权分位数回归以及面板数据分位数回归）中参数估计以及非参数估计的大偏差、偏差不等式；（3）将前述两方面的研究结果应用于金融风险测度中，研究各种金融风险模型中风险价值（VaR）以及条件风险价值（CVaR）的计算。大偏差方法是研究统计问题中极限性质的一种较为有效的方法，这些性质为相应的统计推断提供了理论依据。

中文主题词：样本分位数；分位数回归；参数估计；变量选择；生产调度

结论摘要：

英文主题词Sample quantile；Quantile regression；Parameter estimation；Variable selection；Production scheduling

成果综合统计