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　典型事实、极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究
  • 项目名称：　典型事实、极值理论与金融市场风险传染的定量分析方法研究
  • 批准号：12BGL024
  • 项目来源：2012年度国家社科基金一般项目
  • 研究期限：2012-05-
  • 项目负责人：淳伟德
  • 依托单位：成都理工大学
  • 批准年度：2012
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 19
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究
能源期货市场动态极端风险测度研究
基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究
不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究
基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究
能源期货市场非对称多重分形相关性研究
中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究
欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究
基于AdaBoost整体模型的公司财务危机预测研究
投资者情绪与市场成交量关系的实证分析
中国股市经流动性调整的极值风险测度研究
基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
基于Basu模型的中国上市公司会计稳健性研究
高校科研创新效率对比分析——基于全国30个省份的面板数据
中国海外上市公司的PCA—SVM财务危机预警研究
基于三阶段DEA的文化类上市公司经营绩效评价研究
基于多重分形理论的原油市场耦合关系研究
淳伟德的项目
供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究
期刊论文 1