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中文摘要：
期货市场重大风险事件的根源是期货价格的暴涨暴跌（连续的涨停或跌停）。从数理统计角度分析，价格暴涨暴跌属于极值情况。因此，基于极值理论（EVT）研究期货价格的暴涨暴跌行为是一种科学的抽象和提炼。本项目通过研究期货价格稳态Paretian分布的特性和期货报酬极值的Frechet渐近分布，得到我国商品期货价格暴涨暴跌行为在空间维上的分布特征；通过游程检验和指数分布的K-S拟合度检验，得到我国商品期货价格
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