位置：立项数据库 > 立项详情页
非高斯过程样本理论中的极限定理
  • 项目名称：非高斯过程样本理论中的极限定理
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10571159
  • 申请代码：A011004
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2006-01-01-2008-12-31
  • 项目负责人：林正炎
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：浙江大学
  • 批准年度：2005
中文摘要：

样本轨道理论是随机过程的基本理论之一。对Gauss过程特别是对Wiener过程已有一系列研究，但对更一般的随机过程，不少课题还无人涉及。本项目研究十分一般的stable过程和Levy过程的精确的样本轨道性质（着重考虑多参数和（或）多维的情形），包括连续模、大增量及Hausdorff性质。由于缺乏高斯性和可能存在间断点，所以必须在研究方法上有创造性的突破。这一研究不仅有极重要的理论意义，由于这些过程都有强烈的实际背景，因此又有潜在的应用价值。

中文主题词： 极限理论;样本性质;强收敛; stable过程;Levy过程
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 52
  • 8
  • 0
  • 0
  • 1
期刊论文
The law of iterated logarithm of rescaled range statistics for AR(1) model
Moduli of continuity of a class of N-parameter Gaussian processes and their fast points
On strong near-epoch dependence
Change point estimators by local polynomial fits under a dependence assumption
The maximum of the periodogram of stationary process
Asymptotic behavior for S-estimations in random design linear model with long-rang-dependent errors
Asymptotics for self-normalized random products of summs of i.i.d. random variables
A nonclassical Chung-type law of the iterated logarithm for independent identically distributed rand
Functional limit theorems for d-dimensional FBM in Holder norm
Precise large deviations for randomly weighted sums of negatively dependent random variables with co
The variance of partial sums of strong near-epoch dependent variables
Hausdorff dimension of set generated by exceptional oscillations of a class of N-parameter Gaussian
The exact Hausdorff measures for the graph and image of a multidimensional iterated Brownian motion
Asymptotic normality for $L_1$-norm kernel estimator of conditional median under association depende
Asymptotics for self-normalized random products of sums for mixing sequences
同分布ND序列加权和的强大数律
Some results on Fractional Brownian sheets and their local times
Maximal speed of particles in super-Levy process
有关k个多元独立样本的非参数检验
Results on local times of a class of multiparameter Gaussian processes
Functional limit theorem for moving average processes generated by dependent random variables
Almost sure limit theorems for a stationary normal sequence
A supplement to the complete convergence
Some path properties of generalized Levy sheet
Almost sure max-limits for nonstationary Gaussian sequance
多参数平稳增量高斯过程的若干极限结果
The limiting behavior for observations that change with time
A nonparametric test for the change of the density function under association
Some properties of a multifractional Brownian motion
Chung LIL for integrated a stable process
Functional limit theorems for the infinite series of OU processes in Holder norm
Some limiting properties of the bounds of the present value function of a life insurance portfolio
Precise rates in the law of the logarithm under minimal conditions
A self-normalized LIL for conditionally trimmed sums and conditionally censored sums
A note on strong law of large numbers of random variables
广义Levy单的样本轨道性质
Precise rates in the law of the logarithm for the moment convergence of i.i.d. random variables
A functional LIL for m-fold integrated Brownian motion
d 维分数Brown运动在Holder范数下的泛函连续模
Existence and joint continuity of local time of multiparameter fractional Levy processes
Asymptotic distributions of innovation density estimators in linear processes
The $L_1$-norm kernel estimator of conditional median for stationary processes. In: Random Walk- -
Precise asymptotics for a new kind of complete moment convergence
Precise rates in the law of the iterated logarithm under dependence assumptions
On asymptotic properties of the parameter estimator for a type of SPDE
相依假设下样本相关矩阵最大元的渐近分布
随机变量序列函数的几乎处处中心极限定理
一类N参数Gauss过程的异常震动点集合的Hausdorff维数
超Lévy过程的粒子的最大速度
d维分数Brown运动在Hlder范数下的泛函连续模
Hausdorff dimension of set generated by exceptional oscillations of a class of N-parameter Gaussian processes
会议论文
Asymptotic inference in nonstationary time series
m-dependent approximation
The self-intersections of a Gaussian random field
On maximum periodogram of stationary process
Some Progresses on Probability limit theory
m-dependent approximation and its applications
Strong approximation for a clas of stationary processes
概率极限定理的新进展
著作
概率不等式
相关项目
随机流与随机偏微分方程中若干问题研究
期刊论文 20
两类随机过程的局部渐近理论及在保险中的应用
期刊论文 39
随机过程统计中若干大偏差估计及偏差不等式的研究
期刊论文 25
随机树和随机游动中的极限理论与应用研究
期刊论文 7
李群上的随机游动与Levy过程及应用
期刊论文 2
带跳Levy过程驱动的随机微分方程解的研究
期刊论文 3 会议论文 1
随机场极限理论及其应用研究
期刊论文 27 著作 1
随机冲击环境下复杂系统可靠性的理论、方法与应用研究
期刊论文 25 会议论文 1
具有复杂数据的若干回归模型的统计研究
期刊论文 27
林正炎的项目
概率极限理论及其应用
随机逼近方法国际会议
由一段样本产生的统计量的极限理论及其应用
概率统计中的逼近理论
提升《高校应用数学学报》的水平
　统计中的渐近理论
期刊论文 1
数学（原杭州大学）
高校应用数学学报Ｂ辑（英文版）
m相依逼近及其应用
期刊论文 28 著作 1
随机过程的极限理论及其应用
期刊论文 28 会议论文 1 著作 1
高校应用数学学报
扩大优质稿源来源，提高期刊学术水平
提升《高校应用数学学报》的影响力
数学