整合风险管理与系统风险管理——微观审慎与宏观审慎相结合的分析框架-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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整合风险管理与系统风险管理——微观审慎与宏观审慎相结合的分析框架

项目名称：整合风险管理与系统风险管理——微观审慎与宏观审慎相结合的分析框架
项目类别：青年科学基金项目
批准号：71203056
申请代码：G030201
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2013-01-01-2015-12-31

项目负责人：史永奋
依托单位：河南财经政法大学
批准年度：2012

中文摘要：

Basel III将系统风险纳入审慎监管的范畴，确立了微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架，旨在从银行个体和金融系统两方面加强金融风险监管。微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架成为危机后金融监管改革的热点，也成为风险管理领域的理论研究热点。本项目将微观审慎监管中的整合风险管理和宏观审慎监管中的系统风险管理统一在Copula-ES的分析框架下，实现了微观审慎和宏观审慎的有机结合，并且在这个统一框架下研究用于度量整合风险和系统风险的蒙特卡洛模拟算法，研究能够实现风险分散效应的整合风险资产配置策略，研究系统风险预警方法，研究评估金融机构系统重要性的方法并据此提出宏观审慎资本监管标准。这些研究不仅能够推动风险管理理论的发展，具有较高的理论价值，而且对金融机构和监管机构的风险管理和金融监管具有很强的借鉴作用，具有较高的应用价值。

中文主题词：整合风险；系统性风险；Copula-CVaR；微观审慎；宏观审慎

结论摘要：

英文主题词Integrated risk；Systemic Risk；Copula-CVaR；Microprudence；Macroprudence

成果综合统计