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中文摘要：
本项目利用反射过程刻画注资限制下的保险盈余过程,进而研究其概率性质以及反射随机过程理论在金融保险领域的应用，主要研究保险公司注资限制下的分红、再保险以及投资等问题，具体内容如下[1]对跳扩散反射过程和反射Ornstein-Uhlenbeck（O-U）型扩散过程概率性质的研究利用算子谱分解理论探讨该类过程转移概率函数，采用鞅论得到首达时拉普拉斯变换等； [2]对带利率的离散保险模型和扩散保险模型的研究利用反射随机过程理论与鞅论对跳扩散风险过程（经典跳扩散反射过程和反射广义对偶风险模型）和反射O-U型扩散过程（经典扩散风险模型和马氏调节风险模型）进行研究，在不同的目标函数下，探讨公司最优策略问题。本项目不仅在理论上解决了注资限制下的带利率的保险模型优化问题，而且反射随机过程理论研究方法的应用也给保险策略优化问题研究提供一种新方法。
结论摘要：
英文主题词Reflected process；Dividend disribution；Reinsurance；Investment；
成果综合统计
期刊论文
会议论文
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期刊论文
Optimal reinsurance–investment problem for maximizing the product of the insurer’s and the reinsurer
Optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer with jump–diffusion risk pr
Time-consistent reinsurance–investment strategy for an insurer and a reinsurer with mean–variance cr
Optimal investment problem with taxes, dividends and transaction costs under the constant elasticity
Optimal excess-of-loss reinsurance andinvestment problem for an insurer with jump–diffusion risk pro
Precommitted Investment Strategy versus Time-Consistent Investment Strategy for a General Risk Model
The optimal investment problem for an insurer and a reinsurer under the constant elasticity of varia
Time-consistent reinsurance–investment strategy for a mean–variance insurer under stochastic interes
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