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中文摘要：
本项目围绕“银行的操作风险究竟有多大？”以及“应该为操作风险分配多少资本？”这两个操作风险管理的核心问题，进行了三个层次上的研究。一是，我国商业银行的操作风险特征分析与分类研究，回答“国内商业银行面临着哪些操作风险？”和“操作风险的特征是什么”的问题；二是，研究操作风险的度量模型与方法，回答“操作风险有多大”。根据操作风险损失数据的特点和风险特征的不同，提出了系列操作风险度量方法。重点从极值理论结合VaR值、考虑相关性、风险缓释手段、信用风险和市场风险中适合于操作风险数据特征的建模方法等方向上进行，并在风险相关性下的风险集成度量这一前沿问题上取得了重要成果；三是，操作风险的风险资本测定的定量问题。通过不同情境和不同度量方法下的资本分配的比较研究，不同的度量方法之间具有较好的一致性.我国商业银行操作风险的资本金分配应在 1000亿——2140亿之间。本研究的结果可以为监管部门和银行提供有效合理的操作风险度量和管理技术。
结论摘要：
英文主题词operational risk；commercial bank； regulatory capital； measurement model；risk dependence
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