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基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究
项目名称:基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究
项目类别:面上项目
批准号:71371051
项目来源:国家自然科学基金
研究期限:1900-01-01-1900-01-01
项目负责人:何建敏
依托单位:东南大学
批准年度:2013
成果综合统计
成果类型
数量
期刊论文
会议论文
专利
获奖
著作
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期刊论文
时变O-U模型在气温预测及气温期货定价中的适应性研究——基于北京市1951-2012年的日平均气温数据
时变视角下基于MODWT的沪深300指数现货与期货市场间波动溢出效应
基于复杂网络的信用风险传染模型研究
误差修正模型下融资租赁对技术进步影响的实证分析
嵌入银企间和企业间市场的内生信贷网络模型构建
金融市场间的风险传染研究文献综述
国际收支视角下金融风险传染机制探讨
基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素研究
何建敏的项目
非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
期刊论文 40
著作 1
基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究
期刊论文 53
著作 1
应急管理中紧急物资调度的方法与技术研究
流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
期刊论文 92
会议论文 6