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非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
  • 项目名称：非瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：70371035
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：何建敏
  • 依托单位：东南大学
  • 批准年度：2003
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 40
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
期刊论文
多重分形的统计物理方法在证券市场中的应用
基于股市高频数据的半参数估计方法
风险价值在电力需求预测管理中的应用
再装股票期权执行价格最低水平的
非瓦尔拉斯市场下的风险价值
银行操作风险度量方法比较研究
VaR在投资组合应用中存在的缺陷
支付时间不确定的指数化股票期权
科技型中小企业在生命周期中的特
计算投资组合风险的改进支持向量
基于VaR-EGARCH-GED模型的深圳股
有交易成本的GARCH-扩散期权定价
LSSVM-Monte Carlo定价高维美式
认识和思考国有商业银行的结构改
基于模糊C-OWG算子的模糊DEA模型求解
我国经济增长与利用外资的变结构协整分析
非线性价格冲击函数下的最优变现策略
基于知识的协同过滤推荐系统研究
基于期权理论的财务困境处理方法
Shibor期限结构动态研究
基于利率期限结构和博弈论的R＆D投资决策分析
我国开放式基金的风险度量模型研究
社交网站交互模式分析
个性化服务中用户兴趣建模与更新研究
专利侵权问题的主从博弈模型及其改进
基于隐性知识吸收的企业技术能力演化模型研究
利用可回售债券防范抵押贷款的延迟风险研究
现代信用风险计量模型比较研究
贷款人监督的缺失与目标公司治理的改善——来自沪、深两市交易所的相关证据
中国电力消费与经济增长的均衡关系分析
基于协同商务的政务信息资源管理研究
认识和思考国有商业银行的结构改革
银行操作风险的度量
基于CVaR的投资组合优化模型研究
动态条件下基于VaR的银行资本优化模型研究
基于本体和加权互信息的专业知识检索
江苏省新药风险投资现状及启示
利用可回售债券匹配分期偿还贷款的研究
基于VaR的商业银行风险管理研究述评
基于模糊评价的创新基金动态分配方法
著作
流动性风险管理与最优变现策略研
何建敏的项目
基于复杂网络的银行间传染风险及其演化模型研究
期刊论文 53 著作 1
应急管理中紧急物资调度的方法与技术研究
基于复杂网络与Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究
期刊论文 9
流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
期刊论文 92 会议论文 6