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无效市场与资本资产定价模型研究
  • 项目名称：无效市场与资本资产定价模型研究
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：70571042
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：杨春鹏
  • 依托单位：青岛大学
  • 批准年度：2005
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 28
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
基于投资者过度自信的A-B股溢价研究
基于投资者情绪的认知风险和认知收益
基于投资者情绪的行为资产定价模型
基于股利贴现的股票动态定价模型与仿真
基于交易者类型变化的股票动态定价模型与仿真
中国煤炭资源消费状况与价格形成机制研究
静态最优期货价差套利头寸比例估计
Perceived Risk of Securities Investment with Dividend
Lower Partial Moments as Measures of Perceived Risk： An Experimental Study in China
牛市熊市中机构投资者的行为分析
中石油在上海、香港和纽约的股票价格的相关性分析
基于交易者相互作用的行为金融模型
认知偏差理论研究的现状与展望
投资者情绪指数研究综述
投资心理与基于信息熵的认知风险
行为金融框架下“期望收益-方差”投资原理的局限性
香农的信息熵与认知风险
过度自信 展望理论与处置效应
过度自信、风险溢价与套利有限性
基于持续期限模型的中外股市泡沫实证分析
噪声交易者数量变动对股票流动性影响
封闭式基金在牛市和熊市期间持股相关性研究
证券投资的非线性认知期望收益
投资者情绪和A股溢价的关系研究
Remark on Risk Perception with Overconfidence
基准收益与认知风险熵式度量
基于展望理论的证券市场反应过度和反应不足研究
过度自信与风险溢价研究
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