位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
有摩擦金融市场中强无套利的刻画
  • ISSN号：1000-6788
  • 期刊名称：系统工程理论与实践
  • 时间：0
  • 作者或编辑：3448
  • 第一作者所属机构：中国科学院系统科学研究所
  • 页码：22(10), 60-65, 2002
  • 语言：中文
  • 相关项目：有摩擦金融市场的无套利分析
作者： 汪寿阳|李仲飞|邓小铁|
关于李仲飞：

安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
期刊论文 56 会议论文 4
组合投资最优策略之研究
金融资产配置、资产定价与风险管理
期刊论文 79 著作 1
第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会
房地产及其金融资产的定价与风险管理
期刊论文 43
有摩擦金融市场的无套利分析
期刊论文 25 会议论文 6
金融创新、资源配置与风险管理
　基于消费习惯的资产定价模型及其实证研究
期刊论文 6
同期刊论文项目
有摩擦金融市场的无套利分析
期刊论文 25 会议论文 6
同项目期刊论文
Computational Complexity of Arbitrage in Frictional Security Market
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
有摩擦金融市场的弱无套利性
商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴
Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales
投资基金业的跨界活动与障碍
An Exact Solution to a Continuous-Time Portfolio Selection Problem with EaR
论信息技术“生产率悖论”的主要原因
偏好与无差异集的一些结果
CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析- - 资产配置理论的进化和发展
摩擦市场的最优消费-投资组合选择
Mean Variance Portfolio Selection in Multiperiod Asset-Liability Management
Testing for Nonlinearities in China's Stock Market Returns
阿罗不可能性定理的几个等价形式
基于VaR的金融资产配置模型
安全第一准则下的动态资产组合选择
A Closed Form Solution to a Dynamic Portfolio Optimization Problem
VaR 估计中的模型风险- - -检验方法与实证研究
Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions
共同资金投资组合的有效边界与最优策略
中国沪深股市整合性的实证分析
期刊信息
  • 《系统工程理论与实践》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国系统工程学会
  • 主编：汪寿阳
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：xtll@chinajournal.net.cn
  • 电话：010-82541407
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-6788
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2267/N
  • 邮发代号:2-305
  • 获奖情况:
  • 第三届中国出版政府奖提名奖
  • 国内外数据库收录:
  • 荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:56095