位置:成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化
  • ISSN号:1001-8735
  • 期刊名称:《内蒙古师范大学学报:自然科学汉文版》
  • 时间:0
  • 分类:O29[理学—应用数学;理学—数学] F224.9[经济管理—国民经济]
  • 作者机构:[1]中山火炬职业技术学院公共课部,广东中山528437, [2]华南理工大学理学院,广东广州510640
  • 相关基金:国家社会科学基金资助项目(11XGL009);教育部社会科学项目(10YJA630207);广东省中山市科技计划项目(20114A223)
中文摘要:

极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了“地量地价模型”,选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.

英文摘要:

In the filed of finance,the main application of extreme value theory is to measure extreme risk. Based on People's investment history and experience, designs the "Low volume and low price model", and select A-share of the Shanghai and Shenzhen stock for testing,the use of extreme value theory to carry out calculation VaR and parameter optimization,and try to find a relatively reasonable time to buy for dif- ferent preferences of investors.

同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
  • 《内蒙古师范大学学报:自然科学汉文版》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:内蒙古自治区教育厅
  • 主办单位:内蒙古师范大学
  • 主编:陈汉忠
  • 地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号
  • 邮编:010022
  • 邮箱:nmsb@imnu.edu.cn
  • 电话:0471-4393042
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-8735
  • 国内统一刊号:ISSN:15-1049/N
  • 邮发代号:16-77
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),波兰哥白尼索引,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:4138