欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
带马尔可夫机制转移和不确定退出时间的多期均值-方差投资组合模型
期刊名称:《中山大学学报》(自科版)
时间:0
页码:31-33
相关项目:金融资产配置、资产定价与风险管理
作者:
伍慧玲|李仲飞|
关于李仲飞:
金融资产配置、资产定价与风险管理
期刊论文 79
著作 1
第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会
房地产及其金融资产的定价与风险管理
期刊论文 43
有摩擦金融市场的无套利分析
期刊论文 25
会议论文 6
金融创新、资源配置与风险管理
基于消费习惯的资产定价模型及其实证研究
期刊论文 6
安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
期刊论文 56
会议论文 4
组合投资最优策略之研究
同期刊论文项目
金融资产配置、资产定价与风险管理
期刊论文 79
著作 1
同项目期刊论文
基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
模型不确定性条件下的一般均衡定价
Multi-period mean-variance portfolio selection with uncertain time horizon when returns are serially
Mean-CVaR portfolio selection: a nonparametric estimation framework
基于粒子群优化算法的均值-VaR 投资组合选择
最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式
VaR风险度量下的beta系数:估计方法和实证研究
基于监管的保险公司最优比例再保险策略
模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价
道德风险下的最优委托理财契约研究
Optimal investment-reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint
委托代理框架下的薪酬及对经理人的激励
参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择
模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM
线性约束下保险公司的最优投资策略
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型
Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control
人民币远期外汇市场有效性检验:基于半参数估计方法
Multi-Period Strip-and-Roll Hedge on RMB Currency Markets
Multi-period mean-variance portfolio selection with markov regime switching and uncertain time horiz
基于仓室模型的危机蔓延建模与演化分析
从风险管理的角度看金融风险度量
Behavior patterns of investment strategies under Roy's safety-first principle
全球金融危机背景下的股市联动性变化-基于DAG和结构VECM的实证分析
动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略
保险公司实业项目投资策略研究
Mean-variance portfolio optimization under stochastic income and uncertain exit time
中央银行沟通策略与效果的国际比较研究
开放式基金资金流、资产配置特征及其收益影响
汇率沟通、实际干预与人民币汇率变动---基于结构向量自回归模型的实证分析
委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约
Asset-liability management under benchmark and mean-variance criteria in a jump diffusion market
指令不均衡与个股收益率的关系:对H股的实证分析
Tracking Error Analysis of Optioned Portfolio Optimization
境内外人民币远期市场套期保值效率研究
社会互动、社会资本和商业保险购买
Discrete Analysis of Portfolio Selection with Optimal Stopping Time
Asset Allocation and Optimal Contract for Delegated Portfolio Management
道德风险下的委托理财的最优契约
流动性外部性和逆向选择
背景风险与居民风险金融资产投资
香港本地股与中资企业股的流动性差异研究
最优多期比例再保险策略的必要条件
董事会秘书与信息披露质量
中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响
考虑结构突变的人民币远期外汇市场无偏性研究
收益序列相关的动态资产-负债管理
带外生负责的保险公司最优再保险-投资策略
Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV m
基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略
Optimal reinsurance-investment strategies for insurers under mean-CaR criteria
机构投资者:长期投资和还是短期机会主义者?
Multi-period mean-variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cash flow
基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择
从管理风险的角度看金融风险度量
全球金融危机背景下的股市联动性变化——基于DAG和结构VECM的实证分析
带比例及固定费用的对偶模型分红策略
不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型
带转移机制且股票价格服从几何Levy过程的连续时间均值-方差投资组合选择
基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择
带外生负债的保险公司最优再保险-投资策略
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
汇率沟通、实际干预与人民币汇率变动——基于结构向量自回归模型的实证分析