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基于ARMA模型的深圳股票市场春节效应实证分析
  • ISSN号：1671-3389
  • 期刊名称：《辽宁丝绸》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：河北农业大学,河北保定071001
  • 相关基金：河北省委讲师团系统科研课题：“互联网＋”金融创新支持河北省新型农业经营主体发展问题研究（2016037）保定市社科联规划课题：京津冀协同发展背景下保定市现代农业发展的金融支持问题研究（201501018）
作者： 潘丽群, 何红芳, 乔立娟
关键词： 股市异象, 春节效应, 深圳股市, ARMA模型
中文摘要：

随着行为金融学研究的深入，股市异象受到越来越多的关注。作为股市异象的节日效应之一，春节效应备受学者青睐。本文以春节效应为研究对象，深证成分指数收盘价为研究样本，运用时间序列研究ARMA模型系统性的分析了1996—2016年间我国深证股票市场的春节效应。研究结果表明我国深证股票市场确实存在春节前后收益率异常的情形，且春节后收益率异常情况较春节前更为显著。

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期刊信息
  • 《辽宁丝绸》
  • 主管单位:辽宁省经济和信息化委员会
  • 主办单位:辽宁柞蚕丝绸科学研究院
  • 主编：赵兴海
  • 地址：丹东市元宝区平安街500号
  • 邮编：118000
  • 邮箱：lnicsc@sina.com
  • 电话：0415-2823275
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-3389
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1276/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 辽宁省二级期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:868