位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Option Pricing with aggregation of physical models and nonparametric statistical learning
  • ISSN号：0162-1459
  • 期刊名称：Journal of the American Statistical Association
  • 时间：0
  • 页码：1351-1372
  • 语言：英文
  • 相关项目：数理统计
作者： 范剑青|
同期刊论文项目
数理统计
期刊论文 30
同项目期刊论文
基于统计套利的开放式基金评级
银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究
删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型
Nonparametric tests of the Markov hypothesis in continuous-time models.
Nonparametric transition-based tests for diffusions.
Modelling Multivariate Volatilities via Conditionally Uncorrelated Components
High dimensional covariance matrix estimation using a factor model
Spot volatility estimation for high-frequency data.
度量异常外汇资金规模的新统计模型及实证
外汇储备的组合预报法
Gaining efficiency via weighted estimators for multivariate failure time data .(with discussion),
Efficient estimation of seemingly unrelated additive nonparametric regression models
系统风险的会计决定:企业财务风险、经营风险、系统风险的时变关联
银行卡的替代效应及其对狭义货币需求的影响分析
Multi-scale jump and volatility analysis for high-Frequency financial data
Aggregation of nonparametric estimators for volatility matrix
Dynamic integration of time- and state-domain methods for volatility estimation.
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究
带有辅助信息的ROC曲线两种估计的比较
基于logistic模型族的不良贷款极端零回收强度模型研究
高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
基于广义Beta回归的不良贷款回收率模型
基于金融高频数据的ETF套利分析
双重委托-代理理论在税收流失中的应用
扩展自回归条件久期模型的概率性质
FUNCTIONAL COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL ROOT MODEL