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基于双重流动性风险控制的资产组合优化研究
  • ISSN号:1007-5097
  • 期刊名称:《华东经济管理》
  • 时间:0
  • 分类:F406.7[经济管理—产业经济]
  • 作者机构:[1]中国社会科学院金融研究所博士后流动站,北京100732, [2]大连银行博士后工作站,辽宁大连116001
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
中文摘要:

银行危机的实质在于银行资产配置失误而导致的流动性不足,因而在银行资产配置中使得资产保持充分的流动性,对银行的发展至关重要。本文以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金,使得资产与负债在时间上匹配,通过商业银行法和中央银行对商业银行的监管条例约束,保证银行资产配给的合法性与合规性,控制了银行经营中的流动性风险,保障银行的支付能力。

英文摘要:

The essence of banking crises is caused by the mistake of asset allocation, which lead to bank liquidity is poor. It is important to ensure the full liquidity of asset matching for development of bank. In this paper, through sequential matching of assets and liabilities, short-team assets can match with short-team liabilities and long-team assets can match with long-team liabilities. Under the limitation of Law of merchant bank and central bank' supervise, the asset portfolio is legal, which solve the liquidity risk controlling and ensure the bank's capacity to pay.

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期刊信息
  • 《华东经济管理》
  • 北大核心期刊(2014版)
  • 主管单位:安徽经济管理学院
  • 主办单位:安徽经济管理学院
  • 主编:袁维海
  • 地址:安徽省合肥市望江东路115号
  • 邮编:230059
  • 邮箱:hdjj@chinajournal.net.cn
  • 电话:0551-63425621 63426741
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-5097
  • 国内统一刊号:ISSN:34-1014/F
  • 邮发代号:26-65
  • 获奖情况:
  • 1992年被北京大学图书馆列入“中国经济类核心期刊”,1994年被台湾作为大陆重点期刊收录入《中文期刊指南》,1999年获安徽高等文科学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:20466