位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
随机利率下的比例赔付保险模型
  • 期刊名称：运筹与管理（国家自然科学基金委员会管理科学部认定的I类重要期刊），2007，16(3):114-11
  • 时间：0
  • 分类：F840.32[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]大连理工大学,管理学院,辽宁,大连,116024 天津商学院,理学院,天津,300000 德勤华永会计师事务所有限公司北京分所,北京,100738
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
  • 相关项目：基于组合风险控制的银行资产负债管理优化理论与模型
作者： 迟国泰，刘冬，杜娟
关键词： 随机利率, 比例赔付, 保险模型, 保险管理
中文摘要：

本文在传统精算学的基础上,对随机利率下的财产险中的比例赔付额(赔付额与时间相关)进行了分析,计算了随机利率下的比例赔付保险的纯保费和责任准备金,以及相关公司的风险.本模型的特点是将随机利率引入比例赔付保险,这样计算的纯保费等各项数据更加贴近实际;其次本模型中的赔付额与时间相关,这样险种更加灵活,具有吸引力.本文对于保险公司的财产险实务具有参考价值.

同期刊论文项目
基于组合风险控制的银行资产负债管理优化理论与模型
期刊论文 62 会议论文 5 获奖 8
同项目期刊论文
基于线性完备变换的银行贷款组合
基于法律约束和VaR风险控制的银
基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型
基于相关分析-粗糙集理论的生态评价指标体系构建
基于综合判别能力的农户小额贷款信用评价模型
基于现金流离散度缺口免疫的贷款
商业银行经营风险预警模型及其实
基于VaR约束的多目标组合贷款优
基于copula函数的贷款组合期限结
基于多期动态优化的银行资产组合
基于CVaR风险度量和VaR风险控制
基于行业组合的贷款总体风险优化
商业银行组合贷款动态优化模型研
个人信用卡信用风险评价体系与模
基于违约损失控制的商业银行多期
基于Monte Carlo模拟和VaR约束的
兼控利率风险和流动性风险的资产
基于存量与增量全部组合风险最小
基于银行贷款组合风险的经济资本
基于信用等级修正和半绝对离差风
网上拍卖竞买方个人信用风险管理
连续融资下信用风险的多因素预警
商业银行客户经理绩效评价体系与
中国住房市场与银行信贷及宏观经
基于期权调整持续期的银行资产负
基于存量与增量全部组合收益最大
基于信用与利率双重风险免疫的资
大连银行小企业贷款定价系统
大连银行小企业信用风险评价系统
贷款五级分类评价系统
基于EWMA-VaR的企业整体现金流量
网上拍卖竞买方个人信用风险管理理论与评价模型
个人信用卡信用风险评价体系与模型研究
基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型
上市公司的成长性判定方法与实证研究
基于信用风险迁移的组合收益与组合风险计量模型
基于未来DEA效率的贷款定价模型
基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型
基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型
基于随机生产函数的贷款定价模型及应用
基于信用迁移全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型
基于信用风险迁移条件风险价值最小化的贷款组合优化模型
基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型
基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型
基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型
商业银行贷款组合动态优化模型研究
基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型
住房市场系统模型研究
基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型
基于双重流动性风险控制的资产组合优化研究
基于多期动态优化的银行资产组合决策模型
基于信用等级修正和半绝对离差风险的银行资产组合优化模型
线性完备变换的银行贷款组合优化模型
VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型
基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型
基于储量价值评估的油田开发规划模型及应用
贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型
商业银行经营风险预警模型及其实证研究
基于风险调整的中国商业银行成本效率研究
基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型
基于期权调整持续期的银行资产负债组合优化模型