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基于CVaR风险度量和VaR风险控制
  • 期刊名称：预测（国家自然科学基金委员会管理科学部认定的I类重要期刊），2007.12.20录用。
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  • 相关项目：基于组合风险控制的银行资产负债管理优化理论与模型
作者： 迟国泰，王际科，齐菲
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