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基于布朗运动的股价模拟与实证分析
  • 期刊名称：中央民族大学学报(自然科学版)
  • 时间：0
  • 页码：71-75
  • 语言：中文
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中央民族大学理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金(No.10871200);中央民族大学“211工程”项目(No.021211030312)
  • 相关项目：随机过程理论中若干问题的研究
作者： 迟卓|
关键词： 布朗运动, Ito定理, 模拟, 实证分析
中文摘要：

布朗运动是最常用来刻画金融变量价格,特别是股票价格运动的一种随机过程形式.本文在股票价格服从布朗运动的前提下,论述了股价的建立过程,并推导出模拟股价的公式,最后对具体的股票进行了实证分析.

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